Intérêt et objectif de la formation

• Acquérir toutes les fonctions de base des méthodes économétriques avec Eviews.
• Modéliser conjointement la dynamique de plusieurs séries.
• Estimer et interpréter les résultats d’un modèle vectoriel autorégressif avec ou sans relation d’équilibre de long terme.
• Prévision et Simulation.

Principaux thèmes à développer

A. Econométrie des Modèles multivariés structurels : SVAR et VECM

• Présentation des principales commandes sous Eviews : les outils de base
• Analyse univariée des principales propriétés statistiques des séries temporelles
• Analyse Dynamique Multivariée stationnaire : les modèles VAR
• Analyse Dynamique Multivariée contrainte : les modèles VECM
• Modèles SVAR : Fondements théoriques et application

B. Econométrie des données de Panel Statique, dynamique et non stationnaire

• Manipulation des données de Panel
• Les propriétés statistiques des données de panel
• Estimation et tests dans un cadre Statique
• La violation des hypothèses classiques sur les perturbations
• Modèles Dynamiques sur des données de panel

Informations pratiques